嘉合磐石混合型证券投资基金2016第二季度报告

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基金经理:嘉禾基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告于2016年7月21日提交

1个重要提示

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2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .基金的业绩指标不包括持有人认购或买卖基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

2.当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

嘉禾磐石甲(爱基，净值，信息)

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嘉禾磐石(爱基，净值，信息)

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .基金合同于2015年7月3日生效，距报告期末不到一年。

2.根据基金合同的规定，基金将在合同生效之日起6个月内开立。截至报告发布时，日本基金的资产配置比例已经达到合同约定。

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注:1 .基金合同于2015年7月3日生效，距报告期末不到一年。

2.根据基金合同的规定，基金将在合同生效之日起6个月内开立。截至报告发布时，日本基金的资产配置比例已经达到合同约定。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .这里的“离职日期”是指公告确定的离职日期。薛思乔的“聘任日期”为基金合同的生效日期，冀慧娟和于的“聘任日期”为公告确定的聘任日期。

2.证券工作年限的计算标准应符合行业协会《证券从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等相关法律法规和基金合同的相关规定，按照诚实、勤勉、安全、高效的原则管理和使用基金资产，未损害基金份额持有人的利益。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部公平交易制度，通过系统化和人工化的方式，严格控制交易各个环节的公平执行，确保其管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现基金的异常交易行为。

报告期内，投资组合参与的所有交易所公开竞价中当日反向交易较少的单边交易量不超过证券当日交易量的5%。

4.4报告期内基金的投资策略和运营分析

2016年第二季度，虽然3月份实体经济出现短期好转，但4月和5月的宏观经济数据显示，经济下行压力仍然较大，尤其是5月份，固定资产投资增速创下16年来新低，其中民间固定资产投资进一步恶化，同比增长3.9%，创历史新低，表明中国经济内生动力不足。在此期间，央行继续保持稳健的货币政策，灵活运用公开市场操作、流动性利率工具等手段保持资本水平，保持合理充足的流动性。第二季度，债券市场和股票市场都经历了许多调整。在基本面和政策方面的影响下，特别是信贷事件爆发引发流动性风险后，债券市场调整迅速，10年期国债收益率一路攀升至3%，信用利差扩大。上证综指也从4月初逾3000点的高点下跌至2780点。此后，股市和债市都出现反弹。6月底，上证综指反弹至2929点，10年期国债收益率迅速降至2.84%。

在本报告所述期间，基金仍然以绝对收入为目标，追求收入的稳定增长。抓住股票波段操作的机遇，积极参与新股认购，配置流动性较好的债券，获取稳定收益。报告期内，股票头寸大幅果断减少，回撤得到有效控制，投资者获得稳定的收益增长(Aiji，净值，信息)。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，a股基金份额的净收益率为1.64%，同期业绩基准收益率为1.12%；丙类基金份额的净收益率为1.49%，同期业绩基准收益率为1.12%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有必要解释报告所述期间的相关情况

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

金额单位:人民币

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

金额单位:人民币

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

金额单位:人民币

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5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币

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5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于基金的投资范围，因此本项目不适用。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

国债期货不属于基金的投资范围，因此本项目不适用。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

截至报告期末，基金没有持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

国债期货不属于基金的投资范围，因此本项目不适用。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1在报告编制前一年内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构调查或公开谴责或处罚。

5.11.2在基金投资的前十只股票中，除了基金合同规定的备选股票池外，没有其他股票投资。

5.11.3其他资产的构成

单位:人民币元

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

截至报告期末，基金前十只股票无流通限制。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:总购买份额包括转换后的股份，总赎回份额包括转换后的股份。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

报告期内，基金管理人未持有基金份额。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金进行基金交易。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

报告期内，本基金没有影响投资者决策的其他重要信息。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.中国证监会批准嘉禾磐石混合证券投资基金注册的文件

二.嘉禾磐石混合证券投资基金基金合同

三.嘉禾磐石混合证券投资基金托管协议

四.法律意见

五、基金管理人的业务资格审批、营业执照

六、基金托管人业务资格审批、营业执照

七、中国证监会要求的其他文件

9.2存储位置

基金管理人和基金托管人的办公场所

9.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看。支付费用后，可以在合理的时间内获得文件的副本。投资者也可以直接登录基金经理网站(www.haoamc)查阅。

嘉禾基金管理有限公司

2016年7月21日