诺安货币市场基金2016半年度报告摘要

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基金经理:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

交货日期:2016年8月29日

1个重要提示

1.1重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。本半年度报告经三分之二以上独立董事签署同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年8月25日对本报告的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书及其更新。

本半年度报告的摘要摘自半年度报告的正文。如果投资者想了解详情，他们应该阅读半年度报告的主体部分。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年6月30日。

2基金简介

2.1基金基本信息

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2.2基金产品描述

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方法

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币

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注:①基金的利润分配方式为“日分配、月支付”。

②本期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润为当期已实现收入加上公允价值变动收入。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

③自2012年2月21日起，基金分为两级基金份额:a股基金份额和b股基金份额。详情请参考相关公告。

3.2基金净值的表现

3.2.1基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

诺安货币(爱吉，净值，信息)

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诺安货币乙(爱吉，净值，信息)

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注:①基金的利润分配方式为“日分配、月支付”。

②基金业绩的基准是:当期银行个人当期储蓄率(税后)。

3自2012年2月21日起，基金分为两级基金份额:a股基金份额和b股基金份额；其中，b股指数计算从分类实施之日(2012年2月21日)开始。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

努安货币a

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努安货币b

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注:自2012年2月21日起，基金实行销售服务费分级收费方式，基金份额分为两级:a股基金份额和b股基金份额。详情请参考相关公告。

4管理员报告

4.1基金经理和基金经理

4.1.1基金经理及其管理基金的经验

截至2016年6月30日，基金管理人共管理49只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合(Aiji，净值，信息)证券投资基金、诺安优化收益债券(Aiji，净值，信息)证券投资基金、诺安价值增长(Aiji，净值，信息)混合证券投资基金、诺安增长混合(Aiji，净值，信息)证券投资基金、诺安中证100 (Aiji，净值 诺安中小精选混合(Aiji、净值、信息)证券投资基金、诺安主题精选混合(Aiji、净值、信息)证券投资基金、诺安环球黄金证券投资基金、上证所新兴产业(Aiji、净值、信息)交易开放式指数证券投资基金、诺安上证所新兴产业交易开放式指数证券投资基金链接基金、诺安宝本混合(Aiji、净值、信息)证券投资基金、诺安多策略混合(Aiji、净值、信息)证券投资基金、 诺安全球收益房地产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(lof)、诺安新能源(Aiji、净值、信息)灵活配置混合证券投资基金、诺安CSI风险成长指数评级(Aiji、净值、信息)证券投资基金、诺安汇鑫宝本混合(Aiji、净值、信息)型证券投资基金、诺安李爽债券型保荐证券投资基金、中小板等加权交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票(Aiji、 净值、信息)型证券投资基金、诺安纯债券定期公开债券证券投资基金、诺安洪欣保本混合(爱基、净值、信息)型证券投资基金、诺安信用债券一年期定期公开债券型证券投资基金、诺安稳定收益一年期定期公开债券(爱基、净值、信息)型证券投资基金、诺安泰新一年期定期公开债券型证券投资基金、诺安沪深500交易开放式指数型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合证券投资基金、 诺安天宝货币市场基金、诺安财富管理货币市场基金、诺安永新收益一年期定期开放(爱基、净值、信息)债券型证券投资基金、诺安巨新宝货币市场基金、诺安稳健(爱净值、信息)收益弹性分配混合型证券投资基金、诺安巨力债券型证券投资基金、诺安新经济(爱基、净值、信息)股票型证券投资基金、诺安育新收益两年期定期开放(爱基、净值、信息)债券型证券投资基金、 诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安沪深500开放式指数证券投资基金联动基金、诺安创新驱动柔性配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票(Aiji、净值、信息)证券投资基金、诺安立信保本混合(Aiji、净值、信息)证券投资基金、信息型证券投资基金、诺安宜信保本混合(Aiji、净值、信息)型证券投资基金、诺安精选收益柔性配置混合(Aiji、净值、信息)型证券投资基金、诺安

4.1.2基金经理(或基金经理组)及助理基金经理介绍

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注:①此处基金经理的任命日期和离职日期为公司决策和公告的日期；

(二)证券业的含义符合行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，诺安货币市场基金经理严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》等相关法律法规，遵守《诺安货币市场基金合同》及公司管理制度的规定。基金投资管理中不存在违法行为。

4.3报告期内经理对公平交易的特别说明

4.3.1公平贸易制度的实施

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司对诺安基金管理有限公司公平交易制度进行了更新和完善..系统范围包括国内上市股票和债券一级市场认购和二级市场交易等投资管理活动，还涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行和绩效评价等投资管理活动的所有相关环节。

在投资研究方面，公司建立了适用于整个公司所有投资组合的证券选择库。在此基础上，不同的投资组合根据其不同的投资目标、投资风格和投资范围，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有完善的投资授权制度，明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等投资决策机构的职责和权限。投资组合经理可以在授权范围内独立决策，超出投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，通过该平台可以发布所有内部和外部的研究报告，并保证该平台对所有研究人员和投资组合经理开放。

在交易执行方面，对于市场交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心根据时间优先和价格优先的原则执行所有指令。如果多个投资组合同时对同一证券发出同方向的投资指令，且市场价格在指令限额内，投资交易系统会自动将该证券的每个交易报告按比例拆分成每个投资组合；对于债券一级市场认购、非公开发行股票认购等非集中竞价交易的交易分配，在参与认购前，各投资组合经理独立确定认购价格和数量，并向交易中心发出认购指令。配额确定后，公司将根据价格优先的原则进行分配。如果购买价格相同，将根据该价格下每个投资组合的购买数量按比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台和交易所大宗交易，投资组合经理以投资组合的名义向交易中心发出投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手进行询价和交易确认，并按照“时间优先、价格优先”的原则，保证每个投资组合有公平的交易机会。

在本报告所述期间，公平贸易制度的总体执行情况良好，没有发现违反公平贸易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金无异常交易行为。报告期内，当日反向交易较少的基金管理人管理的所有投资组合单边交易量不超过当日证券交易量的5%。

4.4报告期内基金经理对基金投资策略和业绩的说明

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

报告期内，市场资金相对宽松，经理适当配置短期融资，提高组合资产收益。该基金始终将流动性管理作为其首要任务。灵活开展反向回购和同业存款业务，在流动性关键时刻安排相应资金到期，保持资产高流动性，满足投资者日常申购和赎回需求。

经理始终坚持“确保本金和资产流动性安全，努力为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则，注重信用风险控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产安全。在投资管理过程中，要注意控制投资、交易和操作风险，合理配置基金资产。

4.4.2报告期内基金的业绩

截至报告期末，基金的基金组合剩余期限为103天，影子定价偏离度为正0.2030%。报告期内，诺安货币a股基金份额的净收益率为1.2284%，同期诺安货币a股的基准收益率为0.1769%；诺安货币乙基金份额的净收益率为1.3496%，诺安货币乙同期业绩的基准收益率为0.1769%。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

预计资金将保持宽松，信用债券的收益率将保持低位。经理将继续灵活开展反向回购和存款业务。在保证资产流动性和安全性的基础上，他将坚持分散投资债券的原则，通过动态调整债券资产的比例来释放收益，从而为投资者创造更高的回报。

4.6报告期内经理对基金估值程序及其他事项的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计业务指引》、《中国证监会关于实施企业会计准则和证券投资基金净值估值的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同。每日估值由基金管理人和基金托管人进行，基金份额净值由基金管理。月末、年中和年末，估值审核和基金会计核算同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，由研究部、综合财务部、合规与风险控制部、固定收益部和基金经理组成了估值团队，负责研究和指导基金估值业务。评估小组成员均为公司各部门人员，均具备基金从业人员资格、专业能力和相关工作经验，且不存在重大利益冲突。基金经理作为公司估值团队的成员，不参与基金的日常估值业务，但应参加估值团队会议。他可以提出衡量某一投资品种估值调整的影响，并有权对相关提案进行表决，但只能享有一票表决权，以适当限制影响程度，保证基金估值的公平合理，维护估值政策和程序的一致性。

在本报告所述期间，基金没有签署与估值有关的定价服务。

4.7报告期经理对基金利润分配的说明

根据基金的基金合同，基金的收入是“按日分配，按月支付”。基金本期实现利润为174，671，276.01元，可分配利润为174，671，276.01元，实现利润分配为174，671，276.01元，符合基金合同约定。

4.8经理对报告期内基金持有人数量或基金净资产值预警情况的说明

报告期内，基金连续20个工作日基金份额持有人数量不低于200人，或者基金资产净值不低于5000万元。

5托管人报告

5.1报告期内基金托管人合规与诚信声明

报告期内，基金托管人在托管诺安货币市场基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等相关法律法规以及基金合同的相关规定，没有任何损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地全面履行了基金托管人的义务。

5.2托管人对合规性和可信赖性、净值计算、利润分配等的说明。报告期内基金的投资运作情况

报告期内，诺安基金管理有限公司作为诺安货币市场基金的管理人，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关投资运作、每万只基金净收益、7天年化收益率、基金利润分配和基金费用的法律法规。

5.3托管人应在半年度报告中对财务信息的真实性、准确性和完整性发表意见

托管人已依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安货币市场基金2016年半年度报告中的财务指标、利润分配、财务会计报告和投资组合报告进行了检查，上述内容真实、准确、完整。

6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:诺安货币市场基金

报告截止日期:2016年6月30日

单位:人民币元

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注:报告截止日期为2016年6月30日。基金份额净额为1.0000元，基金份额总额为8，061，549，435.30元，其中诺安货币甲基金份额净额为1.0000元，基金份额总额为163，970，629.17元；诺安货币b股基金净值为1.0000元，基金份额总额为7，897，578，806.13。

6.2损益表

会计主体:诺安货币市场基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

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6.3所有者权益变动表(基金净值)

会计主体:诺安货币市场基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

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报表附注是财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4的财务报表由以下负责人签字:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _薛佑威_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _薛佑威_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

基金管理人、会计工作负责人、会计机构负责人

6.4声明的注释

6.4.1本报告期采用的会计政策和会计估计与最新年度报告的一致性说明

基金在报告期内采用的会计政策和会计估计与最新年度报告一致。

6.4.2纠错说明

在报告所述期间，纠正不需要基金解释的重大会计错误。

6.4.3关联方之间的关系

6.4.3.1报告期内控制关系或其他重大利益发生变化的关联方

报告期内，与本基金有控制关系或其他重大利益关系的关联方无变化。

6.4.3.2报告期内与基金有关联交易的关联方

■

注:以下关联方交易属于正常业务范围，按一般商业条款进行。

6.4.4报告期及上一年度可比期间的关联交易

6.4.4.1通过关联方营销单位的交易

6.4.4.1.1股票交易

本报告期及去年同期，本基金未通过关联方营销单位进行股票交易。

6.4.4.1.2权证交易

本报告期及去年同期，本基金未通过关联方营销单位进行权证交易。

6.4.4.1.3应付关联方的佣金

在本报告期和上一年可比期间，基金没有应付关联方的佣金。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位:人民币元

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注:基金管理费按前一日净资产值的0.33%的年利率计算。计算方法如下:

H=e×当年天数0.33%

h是每天应计的基金管理费

e是基金前一天的净资产值

基金管理人的基金管理费按日计提，按月支付，基金托管人将在次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日和休息日，付款日期将顺延。

6.4.4.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按前一日净资产值的0.10%的年利率计算，计算方法如下:

H=e×0.10% >当年天数

h是每日基金托管费

e是基金前一天的净资产值

基金托管人的基金托管费按日计算，按日计提，按月支付。基金托管人将在次月的前两个工作日内一次性提取基金资产。如遇法定节假日和休息日，付款日期将顺延。

6.4.4.2.3销售服务费

单位:人民币元

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注:本基金采用销售服务费分级收费方式，分为两级基金份额:a股基金份额和b股基金份额。a股基金份额的年销售服务费率为0.25%，b股基金份额的年销售服务费率为0.01%。

各级基金份额销售服务费计提计算公式如下:

h = e×r \u本年天数

h是每日基金销售服务费

e是基金前一天的净资产值

r是该级别基金份额的销售服务率

各级基金份额销售服务费应在基金合同生效后按日计提，按月支付，并由基金托管人在次月的前五个工作日内从基金财产划入基金登记结算账户。基金管理人应向各销售机构付款，如遇法定节假日和休息日，付款日期顺延。

6.4.4.3在银行间市场与关联方进行债券(包括回购)交易

单位:人民币元

■

6.4.4.4关联方对基金的投资

6.4.4.4.1报告期内基金管理人使用固有资金投资基金

在报告所述期间和上一年的可比期间，基金管理人没有投资于基金。

6.4.4.4.2报告期末基金管理人以外的关联方对基金的投资

截至报告期末和上年末，除基金管理人投资基金外，基金没有其他关联方。

6.4.4.5关联方银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息

6.4.4.6基金在承销期内参与了关联方的证券承销

于报告期及去年同期，本基金于承销期内并无参与关联方的证券承销。

6.4.4.7其他关联方交易说明

本报告期及上一年可比期间，本基金无其他关联交易。

6.4.5期末(2016年6月30日)基金持有的限制流通证券

由于认购新的/额外的证券，6.4.5.1在期末持有的限制流通的证券

截至报告期末及2016年6月30日，由于认购新/额外证券，本基金于报告期末并无持有限制流通证券。

流通受限股票，如6.4.5.2在期末持有的临时停牌股票

截至报告期末及2016年6月30日，本基金未持有暂停交易等限制流通的股票。

6.4.5.3终结债券是在回购交易中用作抵押品的债券

6.4.5.3.1正在回购银行间市场的债券

截至报告期末，截至2016年6月30日，基金银行间市场债券回购交易产生的回购证券余额为1，043，468，678.26元，由以下债券担保:

金额单位:人民币

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6.4.5.3.2正在回购交易所市场债券

截至2016年6月30日，截至报告期末，本基金无资金出售通过参与证券交易所债券回购交易形成的回购证券和无担保债券。

6.4.6会计报表中需要说明的其他事项有助于理解和分析。

1.公平价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括应收账款和其他金融负债，其账面价值接近公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具的公允价值计量方法

本基金根据对整体计量具有重大意义的最低水平的投入价值，确定后续以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值计量水平。

②各级金融工具的公允价值

截至2016年6月30日，基金持有的以公允价值计量的金融工具余额为人民币5，065，763，659.21元，不存在第一、三级余额(2015年12月31日:第二级余额为人民币5，091，343，372.70元，不属于第一、三级)。

③公允价值水平之间的重大变化

对于在证券交易所上市的股票和债券，如果发生停牌、停牌、非公开发行等重大事件，相关股票和债券的公允价值将分别从停牌日起至复牌日止、停牌期间和限售日止列为二级或三级，相关股票和债券的公允价值将在上述事件解除时列为一级。

2.除公允价值外，截至资产负债表日，基金没有其他需要说明的重要事项。7投资组合报告

7.1最终基金组合

金额单位:人民币

■

7.2债券回购融资

金额单位:人民币

■

注:报告期内债券回购融资余额与基金净资产值之比是报告期内每个交易日融资余额与净资产值之比的简单平均数。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

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7.3基金组合的平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天的说明

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7.3.2期末投资组合平均剩余期限的分配比例

■

7.4报告期内投资组合平均剩余期限超过240天的说明

在本报告所述期间，基金投资组合的平均剩余期限不超过240天。

7.5期末按债券品种分类的债券组合

金额单位:人民币

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7.6按摊余成本占期末基金净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

金额单位:人民币

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7.7偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

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报告期内负偏差绝对值达到0.25%

没有。

报告期内正偏差绝对值达到0.5%

没有。

7.8按照期末公允价值占基金净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

7.9投资组合报告的注释

7.9.1本基金采用摊余成本法定价，即估价对象列为购买成本，在剩余期限内按照实际利率法进行摊余，收益按票面利率或约定利率按日计提，并考虑购买时的溢价和折价。

7.9.2本报告期内基金投资的前十大证券的发行人在本报告期内未受到监管机构的调查，也未在报告编制日前一年内受到公开谴责或处罚。

7.9.3期末其他资产的构成

单位:人民币元

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7.9.4投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，分项之和与总额之间可能会有尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人的数量和结构

共享单位:份

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注:①在计算分级基金机构/个人投资者持有的股份占总份额的比例时，对于下级分级基金，该比例的分母采用各层级的份额，对于总数，该比例的分母采用下级分级基金份额的总数(即期末基金份额总数)。

②每户基金份额总额=期末基金份额总额/期末持有人总数。

8.2基金管理人的员工在期末持有基金

■

注:在计算分级基金管理人员工持有的基金占基金总份额的比例时，下级分级基金比例的分母采用其各自级别的份额；对于总数，比例分母采用下级分级基金份额总数(即期末基金份额总数)。

8.3期末，基金管理人的员工持有开放式基金的总份额范围

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9开放式基金份额变化

单位:份

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注:购买总额包括股息再投资、转入和水平调整转入股份，赎回总额包括转出和水平调整转出股份。

10重大事件的披露

10.1基金份额持有人大会决议

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10.2基金管理人和基金托管人专项基金托管部门的重大人事变动

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10.3涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼

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10.4基金投资策略的变化

■

10.5审计基金的会计师事务所

■

10.6管理人员、托管人及其高级管理人员受到检查或处罚等。

■

10.7基金租赁证券公司营销单元相关信息

10.7.1基金租赁证券公司股票投资和佣金支付的营销单位

金额单位:人民币

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注:1 .基金租赁的证券公司营销部门不投资股票。

2.报告期内租赁证券公司营销单位变化:无。

3.特殊营销单位的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准如下:

(一)实力雄厚，信誉良好，注册资本不低于3亿元人民币。

(2)财务状况良好，各项财务指标表明公司经营状况稳定。

(三)经营行为规范，最近两年无重大违法行为，并受到中国证监会处罚。

(四)内部管理规范严格，内部控制制度健全，能够满足高度保密基金运作的要求。

(五)具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施满足代表基金进行证券交易的需要，能够为基金提供全面的信息服务。

(六)研究实力雄厚，有固定的研究机构和专业研究人员，能够及时为基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据上述标准评估后确定证券经营机构的选择，并与选定的经纪公司签订《特种证券营销单位租赁协议》。

10.7.2基金租赁证券公司其他证券投资的营销单位

基金租赁的证券公司营销部门在此期间没有其他证券投资。

如果投资者对这份报告有任何疑问，他们可以拨打基金经理的全国统一客户服务电话:400-888-8998，或访问基金经理的网站www.lionfund了解详情。

狮子基金管理有限公司

2016年8月29日